IEMONG

元銀行員。 FXで旅行してます。
デイトレード中心でたまにスキャルピング。
【好きなもの】→海・リゾート・東南アジア・沖縄・マグロ

勝てるEAの探し方|EA弱者にならないための常識を理解しよう!

勝てるEAの探し方|EA弱者にならないための常識を理解しよう!EAトレード

自動的にFXの取引ができるEA(エキスパートアドバイザー)はとても便利ですよね。

時間に縛られず、どんな時でも機械的に取引をしてくれるEAは、私にとっても欠かせないツールになっていますが、悩ましいのが使うEAの選び方…。

入手方法は色々ありますが、そもそも勝てるEAじゃないと意味ないし、「本当に勝てるEAってあるのかな」って思いませんか?

この記事では、そんなEAを選ぶときに必ず知っておくべきことをまとめました。

これからEA自動売買を始めようという方やEA選びに疲れてしまった方は必見です。

EA自動売買自体が全く初めての方はこちらの記事から読んでみてくださいね。

この記事でわかること
  • EA選びで失敗しないポイント
  • 勝てるEAの判断方法

必勝EAは残念ながら存在しない

早速ですが、「100%勝ち続けられる聖杯のようなEAはない」です(笑)

正確には、絶対に損切りをせず含み損に耐え続けるグリッドトレードのような手法もありますが、得られる利益は少ない割に大量に証拠金が必要となるため、この記事を読んでいただいている皆様のご希望とは違うでしょうから置いておきましょう。

他にも市場の隙を狙った超高速取引なども可能性としてはありますが、環境的に一般人が実現可能な領域でなく、できたとしても証券会社からは締め出されるでしょうから除外します。

なぜ必勝EAは存在しないと言えるのか…

EAの作り方を知ると、ヒントがわかるかもしれません。

EAはトレードロジックの組み合わせで作られている

EAは、一般的には色々なテクニカルを組み合わせて作成されます。

移動平均線のクロスとか、ストキャスティクスとかMACDとかっていうアレですね。

これらを組み合わせて、「この場合は買いだ」とか「この指標が30を下回れば売りだ」とかを考えて、勝てる可能性が高い状況を見つけてエントリーをするということです。

これをよく「EAのロジック」と言ったりしますね。

人間の感情が入る余地はなく、ただプログラムに基づいてトレードするEAですので、EAの作者は過去のチャートデータからバックテストを行ってこのロジックの検証をするというわけです。

EA取引はデータと確率の世界

まとめますと、過去データから勝ちやすいポイントを見つけるため、組み合わせられたロジックの検証を検証して出来上がったものが一般的に販売等されているEAです。

過去データから勝ちやすいポイントを検証してはいますが、100%勝てるというわけではありません。

相場は基本的にランダムウォークするものと言われていますし、私もそう思っています。

ただ、そこから少しでも統計的に優位性があるポイントを見つけようと多くのEA作者は頑張っていますし、多くのトレードを行った結果、トータルで勝つことができるのが優秀なEAであると言えます。

私もEAを作っていますが、満足できるものが簡単に出来上がるわけではありません。

EAを選ぶときにありがちな失敗

EAを選ぶときには、普通バックテストの結果などを見て良さそうかどうか判断しますよね。

でもそれだけでは勝てないEAをつかまされてしまう可能性があります。

バックテストの結果は必ずしもあてにならないからです。その理由を説明します。

バックテスト結果だけを信用してはいけない理由

さきほども言ったように、EAの作者は考えたロジックについてバックテストを行って検証します。

バックテストでは、指定した期間での成績をMT4(MT5)で確認することができます。

すると、たいてい右肩下がりだったり微妙な結果になるので、EAに組み込んだロジックの数値を変更して、少しでもいい結果になるように調整します。

これを「最適化」と言いますが、少しでも良い結果を出そうと細かく数字を設定しすぎると、バックテストを行った期間だけに有効なロジックをもつEAが出来上がります。

これを「過剰最適化(カーブフィッティング)」と言って、EAに組み合わせているロジックが多いほど(設定できる数値が多いほど)陥りやすいです。

実際にはダメダメなEAであっても、「過剰最適化」されたEAであれば驚くほど見栄えがいいバックテスト結果を簡単に出すことが可能となります。

バックテスト結果だけを信じてはいけないと言うのはこういうことで、悪質な提供者であればバックテスト結果を直接書き換えていることも想定しておいた方がいいでしょう。

過剰最適化したEAは、バックテストされた特定の期間だけに優秀な成績となりますので、実際に使用してみると右肩下がりの結果になることがほとんどです。

勝てるEA選びの考え方

じゃあどうやって見込みがありそうなEAを選ぶのか。

ここまで理解できた方ならおわかりだと思いますが、これも簡単なことではありません。

いくらバックテスト結果が優秀でも、バックテストと実際のトレード環境は全く違いますので、実際にトレードしてみるまでEAが使い物になるかわからないんです。

ただ、より勝てる可能性や期待値が高いEAを選ぶときの重要なポイントがありますので必ず理解しておきましょう。

①EAのロジックを理解する

まずはそのEAがどんなロジックで動くのかを説明等から確認しましょう。

どんなロジックでも勝てれば何でもいいと思いますが、あまり複雑ではないものが良いと私は考えています。

ロジックを詰み込みすぎると、先ほどお伝えしたような「過剰最適化」へと繋がりやすいからです。

相場環境は絶えず変化し続けています。

どのような相場にも適応できることを目指して、普遍的で王道のシンプルなロジックで勝つことができるのが一番だと考え、私自身もEAを作っています。

②バックテスト結果を確認する

EAの説明の時には必ずバックテスト結果が掲載されていると思います。

もしバックテスト結果すらなければ、その時点でそのEAの検討はやめておきましょう。

使ってもろくなことにならないのは目に見えています。

バックテスト結果では、どれも右肩上がりの収益曲線のグラフが掲載されていると思いますが、一直線に右肩上がりのグラフになっているものは特殊なEAですので少し注意が必要かもしれません。

そのEAはナンピン・マーチンゲールのロジックである可能性が高いです。

ナンピン・マーチンゲールは、思惑とは相場が逆行したときに一定幅で倍々(あるいは少しずつ増やしながら)でロットを増やして賭けていく手法ですが、短期的には安定した利率で稼げるため人気があります。

しかし相場の急変動時には思いがけない高ロットでの取引となってしまい、相場の逆行が一方的に続いてしまうと簡単に破綻してしまう可能性が高いです。

リスクを理解して高額の証拠金を用意できるのであれば良いですが、高度な資金管理の知識とスキルが必要であり、初心者向きのEAではないと私は思います。

基本的な視点としては、勝ったり負けたりを繰り返しトータルで稼げているのかを見ていくことが大事です。

③フォワード成績を確認する(必須)

「フォワード(フォワードテスト)」とは、実際にEAの実運用をしてみることを言います。

ここが一番大事で、さっきも言ったようにバックテストの結果なんていくらでも書き換えることができてしまいますので、実際の運用結果でどうなのかが最重要です。

ある程度の期間フォワードがされているようでしたら、バックテストの結果と見比べてみましょう。

バックテストの結果と全く異なる(想定されたロジックと全く異なる)動きをしていないかを見てみるといいと思います。

フォワードで長期間優秀な成績であれば、そのEAは使う価値があると考えても良いと思います。

まとめ

EAを選ぶときに、いかにバックテストだけをあてにしてはいけないかがおわかりだといただけたでしょうか。

EAを選ぶときに注意が必要なのは、フォワード結果が確認できなかったり、業者がやたら自信満々に「絶対」とか「必ず」とか多用しているものです。(なんで言い切れるんですかね)

世の中にはバックテスト結果だけ良くてフォワードではダメダメなEAが多数ありますのでご注意ください。

バックテストの結果が良いのにフォワード結果が良くないのは、ほとんどのEA作者さんに悪意があるわけではなく、それだけ実際の相場への対応は難しいということです。

最後に宣伝ですが、私が作ったEAも現在無料プレゼント中ですので良かったら見に来てくださいね。

もちろんフォワードも公開中です…(笑)