こんにちは。IEMONGです。
おかげさまで、2023年4月になり、MilagroMan（ミラグロマン）のリアル口座運用を開始して9か月以上が経過。想定利回りを達成しつつ、完全放置運用を実現しています。
2023年1月からはYoutubeチャンネルも開設し、利益2000万円を目指すチャレンジも継続中です。
で、このYoutubeチャレンジをしていて思ったのが、より安全に、稼ぐ効率を高める方法はないかということ。
それから色々と試してみた結果、Milagroman（ミラグロマン）に新たにトレーリングストップ機能を追加し、「Milagroman-ACT2」として運用開始することにしました。
※2024年4月にミラグロマンはACT3にパワーアップしました。詳細はこちらのページをご覧ください。
トレーリングストップ機能とは？
そもそもトレーリングストップとは何かということですが、「相場の高値安値に合わせて、自動でストップレートを修正してくれる機能」のことです。
ちょっと何言ってるかわからない人もいると思いますが、つまり、「一定の利益を確保しながら、利益の増加に合わせて損切設定を自動で修正してくれる機能」のことです。
売りでエントリーした場合を例に、イメージ図で説明しますね。
まず初めに、新規で「売り」のポジションを持ちます。この時の損切設定はありません。（イメージ図①）
次に、例えば売りポジションで利益が500円となったときに、利益400円の位置に新規で損切設定（自動）をすることとしておきます。（イメージ図②）
その後、相場がさらに下がり利益が900円になったとき、トレーリングストップ機能が自動で損切設定をリアルタイムで修正してくれているため、このときの損切設定は利益800円の位置になっています。（イメージ図③）
ここから相場が反発し、損切設定にかかったときに利益確定となるため、最終的には800円の利益ということとなります。
このように、トレーリングストップは使い方によって、一定幅で利益確定を繰り返すよりも利益の最大化に寄与できることがわかると思います。
トレーリングストップ活用のメリット
トレーリングストップ実装に期待されるメリットは、1トレードあたりの利益の増加と、相場急落時の含み損の減少効果です。
従来のミラグロマンと比較しつつ説明します。
従来のミラグロマン
まず、改めて従来のミラグロマンのイメージ図です。（あくまでイメージですので、実際と異なる場合があります。）
まず「買いポジション」と「売りポジション」を同時にエントリーし、一定の値幅で買いと売りの同時エントリーを繰り返していきます。
「売りポジション」は一定の値幅で利益確定していることがわかると思います。
価格が下がり続けると全体では含み損がたまっていきますが、永遠に下がり続けるということはあり得ないため、いつかは価格が上がってきます。
それまで「買いポジション」はナンピンを続けて、「買いポジション」と「売りポジション」の含み益＋含み損が設定額以上になったときに、全ポジションを決済します。
これによって、相場が下がっても利益を確保しつつ、多額の含み損を長期間抱え続けない仕組みです。
ミラグロマン-ACT2
次にトレーリングストップを追加したACT2のイメージ図です。（あくまでイメージですので、実際と異なる場合があります。）
「買いポジション」と「売りポジション」を同時にエントリーし、一定の値幅で買いと売りの同時エントリーを繰り返していくのは従来と同じです。
異なるのは「売りポジション」の利益確定の方法で、従来のミラグロマンが固定の値幅で利益確定をしていたところ、ACT2では利益が一定額以上になるとトレーリングストップを発動します。
これにより、例えば相場が急落した時には、複数の売りポジションで利益を確保しつつ損切設定を自動でトレーリングし、利益をできるだけ伸ばすことが可能となります。
なお、買い方向への一括決済の方法は従来と変わりません。
また、相場急落時には「売りポジション」を相場が反発するまで持ち続けるため、「買いポジション」との相殺によって、ある程度は含み損の減少効果を期待することができると考えています。
バックテストでの比較
トレーリングストップの効果をバックテストで確認してみます。
少し残念なのが、EXNESSのMT5ではあまり古過ぎる相場データは取り扱っていないため、2023年4月現在では、2021年8月以降のテストしかできなかった点です。
できるだけ激しい相場でのドローダウンを見てみたいところですが仕方ありません。
ただし、2022年に実施したバックテストでは、従来のミラグロマンで2020年のコロナショックも耐えることができていますし（この時は2020年の過去データもありました）、2022年の相場もオミクロン株ショックに始まり、ロシアのウクライナ侵攻、米国FRBの金融引き締めによる景気後退懸念などから、ナスダック100の安値は高値の3分の2以下となるなど、特に前半はかなり激しい相場でしたので、2022年のバックテスト結果からある程度の安全マージンを取った運用設定にすることを目指そうと思います。
「従来のミラグロマン」と「ミラグロマンACT2」を、比較しやすいように設定を揃えてバックテストをしてみます。
- 100万円スタート
- 0.02ロットで運用（50万円に対して0.01ロット）
- 両建てトラップ幅 4000pips
- 買い全決済TP 4000pips
- 売りTP 4000pips（※従来のミラグロマン）
- 売りTS発動 4000pips（※ACT2の新機能）
- 売りTS発動時の最小TP 1000pips（※ACT2の新機能）
まず下の図は、これまでのミラグロマンの2021年8月～2023年3月のバックテスト結果です。
注目していただきたい箇所は青色マーカーしています。
次に、「ミラグロマンACT2」の同期間のバックテスト結果です。
「ミラグロマンACT2」の方が取引回数が少ないことから、総損益は従来のミラグロマンよりも低くなりますが、プロフィットファクター・期待利得で「従来のミラグロマン」を上回り、さらに証拠金最大ドローダウンも大きく改善されていることがわかります。
微々たるものと思うかもしれませんが、実は他にも期間を区切って色々テストをしていますがほぼ全ての期間においてACT2の方が好成績となります。
こういった場合、実運用では結構差が生じてくるので侮れません。
運用設定の見直し
この結果から、運用設定の見直しをすることにしました。
安易にロットを上げたりするのは破綻に近づくため論外として、リスクレベルを一定に保ちつつ、資金増加効率を上げることが必要です。
ミラグロマンの運用リスクは、主に資金とトラップ幅に依存しますが、「ミラグロマンACT2」でのトラップ幅は4000pipsをデフォルトとしました。
次に取引量ですが、従来と同様に50万円に対して0.01ロットでの運用が望ましいと考えています。
やはり相場では安全が最優先、退場しない人が勝者です。
そもそも攻めすぎた設定は精神的にも良くないですし、安定したほったらかし運用というコンセプトから外れてしまいます。
この設定でも、2022年1月～2022年12月のバックテストでは、相場が激しかったということもありますが年利47%くらいです（あくまでバックテストです）。
なお、私は両建てトラップ幅を4000→2000に変更して運用します・・・！※今後の状況によって変更もあり得ます。
トレーリングストップ機能の追加により相対的にリスクが低下したことから、自己判断で変更するものです。
さっきと言っていることが違うじゃあないかと思われるかもしれませんが、もちろん、含み損耐性が無い方や、この記事の意味がいまいちわからない方はやめておいた方がいいです。
運用ロット0.04・トラップ幅2000にして、200万円からスタートしたバックテスト結果（2021年8月～2023年3月）は次のとおり。
先ほどの結果と比較して、ロット数が大きいため総損益や期待利得が増えることや、トラップ幅が狭いため取引数が増えるのは当たり前です。
プロフィットファクターも少しだけ改善されていて、証拠金最大ドローダウン（含み損）が大きく悪化していないのはうれしいですね。
※最新の運用設定は、Youtubeチャンネルの「コミュニティ」で報告します。
まとめ
まとめると、①トレーリングストップ機能の追加によって、従来のミラグロマンと比較（※同じ設定条件）して「利回り・安全性」の向上をすることができました。
合わせて②デフォルト運用設定を安全寄りに変更することによって、より安心してほったらかし運用できると思います。
上記の①・②の変更によって、50万円に対して0.01ロットの運用ではトレード回数が減るため、結果的にこれまでよりも利回りはやや低下すると思いますが、やはり安全第一です。
投資した先のゴールは、セミリタイアだったり不労所得を生み出すことだったり人それぞれですが、余計なことをせずに現実的な高利回りを目指すのが結果的にゴールへの近道だったりします。
ここをご覧いただいている方は月利50%とか100%とかの煽りは幻想と気づかれている方だと思いますので、一緒に「現実的な高利回りでの中期投資」を楽しんでいけたら嬉しいです。
